Présentation de l'équipe de Probabilités et Statistiques

Responsable de l'équipe : Yueyun Hu.

L'équipe travaille dans les domaines suivants:

• Analyse stochastique :  calcul stochastique trajectoriel, équations aux dérivées partielles stochastiques, calcul de Malliavin, interprétation probabiliste des équations aux dérivées partielles,  applications aux mathématiques financières, marchés financiers incomplets, asymétrie d'information, risque de crédit.
  
• Mécanique statistique et processus stochastiques : marches aléatoires en environnement aléatoire,  polymères orientés en environnement aléatoire, mouvement Brownien, théorèmes limites, processus de Dirichlet.
  
• Grandes déviations : chaines de Markov à transitions rares, recuit simulé, gradient stochastique.
• Théorie des Probabilités : super-processus, serpent brownien, lien avec les équations aux dérivées partielles stochastiques, coalescence, épidémiologie.
  

L'équipe assure les enseignements de probabilités, statistique et mathématiques financières des différentes formations de l'Institut Galilée, en particulier dans la filière ingénieur MACS et sa spécialité finance.