Journée

ANALYSE STOCHASTIQUE DES PHENOMENES IRREGULIERS

Mercredi 10 mars 2004

Université Paris 13 (Institut Galilée)

Amphi Fermat

                  
Avec la terminologie vague de phénomènes irréguliers, nous nous référons à  une famille de situations qui en nature, ou sciences économiques et sociales,  présentent de hautes irrégularités. Pensons par exemple aux phénomènes de turbulence qui apparaissent aussi bien en fluidodynamique que sur les marchés financiers. Pour modéliser cela, il existe aujourd'hui différentes techniques  probabilistes et déterministes.
Cette Journée met l'accent sur les outils mathématiques faisant appel à l'analyse stochastique et vise à stimuler la réflexion autour du sujet. Parmi les thèmes mathématiques concernant la matière, nous trouvons  les processus fractionnaires, les équations aux dérivéees partielles stochastiques à coefficients singuliers, différentes approches trajectorielles au calcul stochastique, les formes de Dirichlet généralisées.

Programme

8h30   Accueil et petit déjeuner. Salle B407 (Ancien bâtiment).

9h00   Présentation de la Journée.

9h15   Paul MALLIAVIN (Académie des Sciences)

            Diffusions sur les  courbes de Jordan hölderiennes.

10h10  Olivier RAIMOND (Orsay)
         
            Flots de noyaux et bruits.

11h00  Pause café.

11h30  Michael RÖCKNER (Bielefeld)
         
          Solutions of the Kolmogorov equations in weighted function spaces and applications to Burgers and Navier-Stokes equation.

12h25   Massimiliano GUBINELLI (Paris 13 et Pise)
           
             Modeling vortex filaments through stochastic integrals.

13h15   Déjeuner.

14h30   Serge COHEN (Toulouse)

             Simulation et  estimation de processus (multifractonnaires).

15h25  Mihai GRADINARU (Nancy)

             Convergence p.s. et en loi des approximations d'intégrales trajectorielles et applications statistiques.

16h15  Pause café.

16h45  Benjamin JOURDAIN (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées)
           
            Une approche probabiliste pour des équations non-linéaires avec Laplacien fractionnaire et un opérateur  singulier.
  
17h40  Frederi VIENS (Purdue)
           
            Régularité et calcul stochastique au delà du mouvement brownien fractionnaire.                        

18h30  Conclusion.

RENSEIGNEMENTS

 Francesco RUSSO

Université Paris 13, Institut Galilée, Mathématiques, 99, av. Jean-Baptiste Clément, F-93430 Villetaneuse

EMAIL: russo@math.univ-paris13.fr

Tél. (33)1-49403586

Fax (33)1-49403568

Secrétaire de la Conférence: Mme Arlette ZONCHELLO

Tél. (33)1-49403003

Formulaire d'inscription

Comment se rendre à la Journée.