Le but de ce Colloque est celui d'illustrer les récents progrès effectués dans ce sujet en explorant les problèmes de fonds du sujet ainsi que ses domaines adjacents, à savoir les modèles de taux d'intérêt en finance, les systèmes de particules en intéraction, la théorie des grandes déviations, l'analyse de Wiener (calcul de Malliavin), la théorie quantique des champs et les problèmes de renormalisation. Notre soucis est celui de prévoir des exposés accessibles à des non-spécialistes.
PROGRAMME (indicatif)
08h30 Accueil
09h00 Présentation de la Journée.
09h15 Etienne PARDOUX (Aix-Marseille 1).
EDPS avec dérive singulière.
10h10 Franco FLANDOLI (Pisa).
Stochastic equations in fluid dynamics.
11h00 Pause-café.
11h30 Yuri KONDRATIEV (Bonn)
Stochastic dynamics for infinite particle systems. Recent results and open problems.
12h25 Annie LEMARCHAND (Paris 6)
Stochastic description of reactive inhomogeneous media: a chemist point of view.
13h15 Déjeuner
14h30 Nicole EL KAROUI (Polytechnique)
Le modèle Log normal de taux d'intérêt selon Brace, Gatarek, Musiela.
15h10 Michael OBERGUGGENBERGER (Innsbruck)
Colombeau generalized functions and SPDE's.
16h00 Pause-café.
16h30 Jerzy ZABCZYK (Varsovie)
Stochastic evolution equations with homogeneous noise..
17h20 Robert DALANG (EPFL Lausanne)
Markov properties of the wave equation with Lévy noise.
18h30 Conclusion.
Francesco RUSSO,
Institut Galilée, Mathématiques, av. Jean-Baptiste Clément, F-93430 Villetaneuse
EMAIL: russo@math.univ-paris13.fr
Tél. (33)1-49403586
Fax (33)1-49403568
Comment se rendre à la Journée.