Liste des prochains séminaires de l'équipe de probabilités, statistiques et traitement d'images de l'université de Paris Nord

Mercredi 6 Octobre

10h00: Huyen PHAM (Paris 7)

Un problème d'investissement réversible avec entrée optimale.

11h15: Eulalia NUALART (Paris 13)  

Estimées exponentielles pour la solution de l'équation de Landau spatialement homogène par une approche probabiliste.

 

Mercredi 27 Octobre

10h00: Charles EL NOUTY (Paris VI, LSTA)

Classes inférieures de processus gaussiens.

11h15: Yueyun HU (Paris 13) 

Universalité dans le modèle de Sherrington-Kirkpatrick.

 

Mercredi 10 Novembre

10h00: Carl GRAHAM (Polytechnique)

Théorème central limite à l'équilibre pour un grand réseau avec choix de la file d'attente la plus courte.

11h15: Ekaterina VOLTCHKOVA (Polytechnique)  

Equations intégro-différentielles pour les prix d'options dans les modèles de diffusion avec sauts.

 

Mercredi 24 Novembre

10h00: Emmanuel GOBET (Polytechnique)

Une nouvelle méthode de Monte-Carlo avec convergence géométrique pour le calcul d'espérance de fonctionnelles de processus de Markov.

11h15: Luciano CAMPI (Vienna)  

About two notions of weak market completeness.

 

Mercredi 8 Décembre

10h00: Olivier GOSSNER (CERAS, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées)

Distribution empirique d'écarts de prédiction.

11h15: Sylvain SORIN (Paris 6 et Polytechnique)  

Approchabilité et approximation stochastique.

 

Mercredi 12 Janvier

10h00: Jérôme LACAILLE (Miriad-Technologies)

Recherche des causes potentielles de dégradation de la performance d'un processus industriel.

11h15: Aurélien ALPHONSI (CERMICS, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées)  

Présentation d'un modèle de risque de crédit à intensité de défaut corrélée avec le taux d'intérêt.

 

Mercredi 26 Janvier

10h00: Estelle KUHN (Paris 13 et Evry)

Estimation par maximum de vraisemblance dans des problèmes inverses, applications.

11h15: François MALGOUYRES (Paris 13)  

Compression d'images par une projection sur un polyhèdre.

 

Mercredi 9 Février

10h00: Werner SCHACHERMAYER (Vienna)

Utility maximization in incomplete financial markets.

11h15: François DELARUE (Paris 7)  

Solvabilité faible d'EDS progressives rétrogrades.

 

Mercredi 2 Mars

10h00: Emmanuel BACRY (Polytechnique)

Processus multifractal à incréments stationnaires. Application à la modélisation de séries financières.

11h15: Fabrice BAUDOUIN (Toulouse)  

Sur le mouvement brownien fractionnaire plan.

 

Mercredi 9 Mars

10h00: Eric GAUTIER (INSEE CREST et Rennes 1)

Grandes déviations pour des équations de Schrödinger non linéaires stochastiques, transmission par solitons.

11h15: Ken CHEN (Paris 13)  

Une approche calculatoire pour l'estimation du taux de retard dans une file d'attente sous gestion EDF (Earliest Deadline First).

 

Mercredi 30 Mars

10h00: Florent RANCHIN (Dauphine)

Méthodes par ensembles de niveaux et modes conditionnels itérés pour la segmentation vidéo.

11h15: Laurence MAILLARD (INRA, Jouy en Josas)  

Une modélisation semi-markovienne du processus des cas cliniques de l'ESB en Grande-Bretagne.

 

Mercredi 13 Avril

10h00: Karim DROUICH (Cergy-Pontoise)

Test pour la blancheur.

11h15: Stéphanie ALLASSONNIERE (Paris 13 et ENS Cachan)  

Grandes déformations et triangulation.

 

Mercredi 20 Avril

10h00: Eric CARLEN (Georgia Institute of Technology)

Entropy and chaos in the Kac model.

11h15: Paul KREE (Paris 6)  

Analyse grassmanienne, intégration non commutative et mouvement brownien fermionique.

 

Mercredi 8 Juin

10h00: Alexander FEDOTOV (Saint Petersbourg)

Sur les équations de Schrödinger q-périodiques.

11h15: Thomas SIMON (Evry)  

Absolue continuité de processus de Lévy avec drift en dimension supérieure.

 

Mercredi 29 Juin

10h00: Frederi VIENS (Purdue)

Estimées précises d'exposants de Lyapounov pour EDPS en espace continu.

11h15: Nadia OUDJANE (EDF)  

Modèles de prix d'électricité normal inverse et probabilité martingale.