Recueil des cours enseignés

• Cours Modèle des taux en master 2 actuariat à l'université Tunis-Dauphine.



• Cours Econométrie des séries temporelles en master 1 EIR. Modèle linéaire, déviation aux hypothèses de Gauss-Markov, tests de racine unité de Dickey-Fuller.



• Cours Introduction aux séries temporelles en master 1 EIR. Ce cours se fait sur machine en utilisant le logiciel R.



• Cours/TD Econométrie en L3 eco-gestion. Tests statistiques et modèle linéaire.



• Cours/TD Introduction au calcul stochastique et applications à la finance en MACS 3 (formation d'ingénieur Mathématiques Appliquées et Calcul Scientifique) et Master 2 de Mathématiques et Informatique. TD1.pdf TD2.pdf TD3.pdf TD4.pdf TD5.pdf TD6.pdf TD7.pdf TD8.pdf TD9.pdf



• Cours/TD Finances numériques au Master 2 de Mathématiques et Informatique. TP1.pdf TP2.pdf TP3.pdf



• Cours/TD Numerical Analysis au Master 2 Finance internationale à HEC. TP1.pdf TP2.pdf TP3.pdf



• Cours de processus stochastiques à temps discret en Master 1 de Mathématiques et Informatique. Conditionnement, Martingales à temps discret, applications en finance. TD1.pdf TD2.pdf TD3.pdf TD4.pdf TD5.pdf TD6.pdf



• Cours/TD de processus stochastiques à temps discret en Master 1 IFIM (Ingénierie Financière et Modélisation). Conditionnement, Martingales à temps discret, applications en finance. TD1.pdf TD2.pdf TD3.pdf TD4.pdf TD5.pdf TD6.pdf TD7.pdf TD8.pdf



• Cours/TD de décision statistique. Master 1 de Mathématiques et Informatique. Méthodologie statistique, estimation ponctuelle, vecteurs gaussiens, Intervalle et région de confiance, Test d'hypothèses, modèle linéaire. TD1.pdf TD2.pdf TD3.pdf TD4.pdf TD5.pdf TD6.pdf TD7.pdf



• Cours/TD Proba-Stat2 de MACS1. Fonctions caractéristiques, convergences, estimation ponctuelle, intervalle de confiance, échantillons gaussiens, tests d'hypothèses, modèle linéaire. TD1.pdf TD2.pdf TD3.pdf TD4.pdf TD5.pdf TD6.pdf TD7.pdf TD8.pdf TD9.pdf



• Cours/TD Proba-Stat1 de MACS1. Notion de probabilité générale, variable aléatoires réelles discrètes et variables aléatoires à densité, lois marginales, convergences, fonctions caractéristiques. TD1.pdf TD2.pdf TD3.pdf TD4.pdf TD5.pdf TD6.pdf



• Cours magistral d'introduction aux probabilités en L2 sciences économiques. Notion de probabilité générale, variable aléatoires réelles discrètes réelles et variables aléatoires à densité réelles. TD1.pdf TD2.pdf TD3.pdf


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